Liquidações BitMEX: Como Evitar Receber Rekt

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Quando se trata dos mercados de criptomoedas, existem duas táticas que as baleias vêm usando com efeitos matadores no ano passado.

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Esses são ordem spoofing e Lavar comércio. Essas táticas são métodos de manipulação de mercado que vêm sendo usados ​​para obter retornos desproporcionais. Todos esses retornos surgem às custas do negociante de criptomoedas de varejo que se apaixona pelos truques sujos.

Neste post, vamos dar uma olhada em profundidade nessas táticas, analisando episódios anteriores de spoofing e lavagem de criptografia. Também lhe forneceremos informações sobre como detectar essas tentativas e evitar ser vítima.

Antes de entrarmos nisso, vamos começar com alguns dos princípios básicos …

O que é spoofing de pedido?

Muito simples, ordem spoofing é uma forma de manipulação de mercado onde um indivíduo criará uma série de ordens falsas sem intenção de executá-las. Isso é feito para criar uma certa percepção em torno de onde o mercado está indo.

O indivíduo que está fazendo o spoofing espera que esse sentimento de mercado tenha impacto no preço do ativo em questão. Eles geralmente terão uma posição no ativo que se beneficiará de um movimento no preço.

O spoofing de pedidos é, na verdade, uma tática que foi proibida pela SEC e tem sido ativamente processado no passado. No entanto, quando se trata dos mercados de criptomoedas ainda não regulamentados e anônimos, as coisas não são tão fáceis quanto parecem.

Às vezes, o spoofing de pedidos é combinado com outras táticas, como parar a caça da perda onde o comerciante tentará identificar onde as ordens de parada foram colocadas.

O que é a negociação de lavagem?

Lavagem de negociação é a prática de falsificação de volume. Isso é feito por um comerciante ou um grupo de comerciantes comprando e vendendo seus próprios pedidos para uma determinada moeda. Isso dá ao mercado a percepção de que há interesse em uma moeda quando não há realmente.

Às vezes também é praticado por trocas obscuras para criar a percepção de que uma grande quantidade de negociações está ocorrendo. Isso fará com que os potenciais comerciantes de varejo usem a troca.

Assim como o spoofing de pedidos, isso foi proibido nos mercados financeiros tradicionais desde a aprovação do Lei de troca de commodities (CEA) em 1936. O comércio de lavagem também é muito difícil de se obter nos mercados financeiros tradicionais, já que as bolsas têm um número de proteções embutidas para evitá-lo.

Agora que temos uma compreensão dos princípios básicos da manipulação, vamos dar uma olhada em alguns exemplos na prática.

Spoofing and Washing in the Wild

Você pode ter se deparado com o spoofing de pedidos do Bitcoin antes. Você teria observado uma grande compra ou venda de parede em uma ordem de troca de livros que teria aparecido e desaparecido aparentemente do nada. Este é o operador colocando e removendo o pedido nos horários escolhidos.

Por exemplo, se você der uma olhada nos livros de pedidos abaixo da troca do Bitifinex há algumas semanas. Você pode ver uma enorme parede de compra com um grande pedido de pouco mais de 11.000 BTC a um preço de US $ 7.750.

Parede de compra recente com grande ordem. Fonte da imagem: Cryptowatch

Se você fosse um operador de criptomoedas que estava apenas observando os livros de ordens como uma indicação do sentimento do mercado, você pode perceber isso como um indicador de alta. Isso levará você a comprar Bitcoin em antecipação a um rali.

Muitos outros comerciantes seguirão seus passos e o preço se recuperará em resposta a isso. No entanto, o que você não sabe é que a Baleia que fez este pedido realmente tem uma posição comprada em Bitcoin e está procurando por compradores onde ele possa descarregar sua posição com lucro.

No momento em que a baleia conseguiu certa quantia de lucro com seus esforços de falsificação, ele irá retirar as ordens do livro. Conseqüentemente, essa sólida parede de compra desaparecerá diante de seus olhos. Abaixo está uma outra imagem das carteiras de pedidos da Bitfinex do final do ano passado.

Comprar parede desaparece dos livros de pedidos. Fonte da imagem: Bitfinex'ed

À esquerda, os livros de ordens tentam criar uma ilusão de uma parede de compra Bitcoin com um grande pedido de US $ 8.900 para a 502BTC. No entanto, à direita está o mesmo livro de pedidos, apenas 5 minutos depois. Como você pode ver, a enorme parede de compra acabou de se evaporar.

É provável que a pessoa que colocou o pedido no 502BTC não tenha intenção de ser executado. Neste caso, o trader percebeu que sua falsificação não estava convencendo o mercado e decidiu remover seus pedidos.

Como isso afetaria você?

Bem, se você pensou que este era um sinal de alta, você poderia ter feito um pedido de compra de US $ 8.899. Isso teria sido executado, mas você também teria notado que o mercado de fato recuara. O esperado sentimento de alta não era nada além de uma farsa.

Agora vamos dar uma olhada em um exemplo de alguma negociação de lavagem.

Esta é uma prática que as trocas podem gerenciar facilmente, dada a quantidade de fundos que eles têm em seus livros. Na imagem abaixo, temos um exemplo bem pesquisado de algumas negociações de lavagem na bolsa OKex para LTC / BTC. Observe alguma coisa estranha?

Volumes OKex em pares LTC / BTC. Fonte da imagem: Sylvain Ribes

Como você pode ver no volume, a única coisa que imediatamente se destaca é a regularidade do volume. O volume passa por altos e baixos regulares ao longo do dia. É altamente improvável que isso seja o resultado de fluxos manuais de mercado através dos livros da OKEX.

Tudo o que precisamos fazer é dar uma olhada nas listas de pedidos LTC de outra grande bolsa, como Poloniex ou Bitstamp, e você não verá tais irregularidades de volume.

Quando o volume falso é criado, ele faz o mercado pensar que há atividade em uma moeda ou troca quando realmente não há nada. Houve também outros intercâmbios que mais recentemente foi acusado dessas táticas.

Como evitar a queda da vítima

Quando se trata de falsificação de pedidos, geralmente há algumas coisas que você pode fazer para determinar onde a atividade está ocorrendo e como identificá-la.

Em primeiro lugar, antes de decidir sobre uma troca para negociar, você estuda suas estatísticas de mercado com ferramentas como cryptowatch. Aqui, você pode dar uma olhada em todas as trocas e monitorar seus livros para detectar irregularidades.

O que você estará procurando são as grandes paredes de compra / venda que estão frequentemente presentes nas bolsas. Se essas paredes apareceram em um momento em que não há tantas notícias ou movimentos de mercado, isso já deve ter despertado seu interesse.

O que você vai querer fazer é monitorar essa parede de compra / venda com um interesse particular na grande ordem no topo da parede (mais próxima das taxas de mercado). Se este pedido for retirado rapidamente depois de ter sido formado, é provável que tenha sido uma falsificação e uma tentativa de manipular os mercados.

Quando se trata de lavagem, você deve sempre ser cauteloso quando observar um grande volume em uma troca sobre a qual você não tenha ouvido falar muito. Isso é especialmente verdadeiro para as bolsas mais recentes que estão operando há apenas alguns meses.

No entanto, se você quiser ser capaz de manchar a negociação de lavagem à medida que ela acontece, você normalmente verá uma série de execuções rápidas a um preço estável para uma determinada moeda. Abaixo está um exemplo de alguns negócios lavados que foram colocados em um livro de pedidos. Como você pode ver, houve toda uma série de "vendas de lavagem" que foram colocadas a um preço de US $ 293.

Várias ordens de venda lavadas em troca. Fonte da imagem: Fatos de Criptomoeda

Se você observou isso nos livros de encomendas, deve ter levantado suspeitas de que você poderia estar testemunhando um grande comércio de lavagem.

Um desafio contínuo

Embora essas táticas possam ajudá-lo identificando atividades suspeitas, os operadores mal-intencionados também estão evoluindo. Hoje em dia, a maior parte do comércio de spoofing e lavagem é feito com robôs de negociação avançados de alta frequência.

Esses bots fazem uso das conexões API de alto desempenho em várias trocas, a fim de mover os mercados mais rapidamente do que um comerciante manual. Esses robôs comerciais também já foram identificados e receberam nomes únicos e interessantes, como o “Picasso trading bot“.

Há razão para ser esperançoso embora.

As autoridades agora estão bastante conscientes dessas táticas e estão se envolvendo ativamente com a fiscalização. Na verdade, o DOJ dos EUA lançou recentemente um investigação criminal nas práticas de manipulação de mercado em trocas de criptomoedas.

Como essas bolsas opacas enfrentam mais escrutínio regulatório, é provável que adaptem seus procedimentos para eliminar ativamente a prática. Eles também poderiam emprestar um número de mecanismos de supervisão que estão sendo usados ​​atualmente nas bolsas de valores, por exemplo.

Conclusão

As criptomoedas decolaram mais rapidamente do que o sistema financeiro tradicional e os reguladores conseguiram se adaptar. Enquanto isso levou a resmas de inovação, também significou que os agentes maliciosos poderiam aproveitar a falta de supervisão.

Ordem spoofing e lavagem de negociação são as táticas de manipulação de mercado que estão sendo empregadas nestes mercados "Wild West". Embora existam movimentos em andamento para eliminá-los, as táticas estão evoluindo e inovando como a tecnologia subjacente.

No final, só você pode realmente se proteger dessa manipulação. Enquanto você estiver ciente do que procurar e quais trocas evitar, você pode evitar ser um “almoço” de baleia criptografada.

Imagem em destaque via Fotolia.

Tradução Automática: Universal CoinMarket Translator Group (UCTG)
Fonte: Hacked: Hacking Finance

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